Methods of Optimization (task)

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Refunds: 0

Uploaded: 25.01.2014
Content: 40125005055870.rar (64,31 kB)

Description

Задача 9. Инвестор, имеющий Р = 1000$, может вложить их в два вида ценных бумаг.
Ожидаемый годовой доход от каждого вида ценных бумаг 1 и 2 составляет R1 = 0,06 и R2 = 0,02 соответственно; верхние границы инвестиций в ценные бумаги 1 и 2 равны S1 = 0,75 и S2 = 0,9 соответственно; нижняя граница ожидаемого годового дохода от всех инвестиций равна b = 0,03.
Дисперсии годового дохода от ценных бумаг 1 и 2 равны = 0,09 и = 0,06, ковариация годового дохода от ценных бумаг 1 и 2 равна = 0,02.
Составить математическую модель задачи выбора портфеля инвестиций.
Определить сколько средств необходимо вложить в каждую ценную бумагу 1 и 2, чтобы годовой доход от их вложения был не меньше ожидаемого, а риск был бы минимальным.

Feedback

0
No feedback yet.
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.com the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)