RU
Каталог

МФПУ. Практикум Инвестиционный анализ

Продаж: 5
Возвратов: 0

Загружен: 23.09.2014
Содержимое: 40923172508777.doc (355,5 Кбайт)

Описание товара

Задача 1.
Определите среднюю ожидаемую доходность акции, используя объективный метод. Определите риск акции. Цены акции менялись следующим образом:
Цена, у.е. 10 12,3 13,1 12,9 13,2 13
Задача 2.
Портфель состоит из двух акций А и В, ожидаемая доходность которых равна 15% и 10% соответственно. Всего у инвестора есть 1 млн руб., который он полностью тратит на приобретение акций А и В. 300 тыс. руб. инвестор тратит на покупку акции А. Определите ожидаемую доходность портфеля.
Задача 3.
Имеется портфель, составленный их трех акций со следующими характеристиками:
Ценная бумага -коэффициент Стандартное отклонение случайной ошибки, % Доля ценной бумаги в портфеле
А 1,20 5 0,30
В 1,05 8 0,50
С 0,90 2 0,20
Найдите риск портфеля, если стандартное отклонение индекса рынка равняется 0,18.
Задача 4.
Инвестор имеет 12 млн рублей и решает приобрести на них три акции - A, B и C. При этом на акцию А он намерен потратить 6 млн руб., на акцию В - 3,6 млн руб. и 2,4 млн руб. - на акцию С. Коэффициенты бета для этих акций: = 0,75; = ? 0.25; = 1,2; а ожидаемые доходности каждой акции: Если уравнение в модели САРМ записывается в виде: = 0,07 + 0,09 , то имеет ли инвестору смысл формировать портфель из этих акций?
Задание 5.
Требуется оптимизировать инвестиционный портфель по модели Марковица.
Для решения задачи необходимо:
1. Произвольно выбрать минимум 3 акции, котируемые на ММВБ (или другой торговой площадке), и найти их цены (котировки).
2. Вычислить доходность каждой ценной бумаги за каждый шаг расчета (шагов расчета должно быть минимум 7).
3. Вычислить среднюю ожидаемую доходность каждой из трех выбранных акций.
4. Вычислить риск (дисперсию и стандартное отклонение) каждой акции.
5. Определить все необходимые ковариации.
6. Построить задачу оптимизации по Марковицу (написать функцию и начальные условия).
7. Написать полином Лагранжа.
8. Построить матрицы.
9. Найти портфель с минимальной дисперсией.
10. Решить уравнение матриц.
11. Определить веса ценных бумаг в портфеле при разных значениях ожидаемой доходности.
12. Построить границу эффективных портфелей.
13. Выбрать оптимальный портфель и кратко обосновать свой выбор.

Отзывы

1
отличная работа. спасибо автору19.01.2015
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.

Партнерам: 0,05 $ — как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен