RU
Каталог

Контрольная Анализ рисков

Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 30.06.2014
Содержимое: 40630203733217.doc (569,5 Кбайт)

Описание товара

По дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски»
На тему «Методы оптимизации портфеля инвестиций»
Псковский государственный политехнический институт АНАЛИЗ РИСКОВ контрольная
3 вариант
Задача 1
Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).
Таблица 1
Доходность вложения капитала, %
Рыночная ситуация Вероятность ситуации Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Кризис 0,03 -5 -4 -20
Спад 0,2 10 20 -10
Застой 0,3 20 25 30
Оживление 0,4 30 30 40
Бум 0,07 45 40 60
Сумма 1,00 - - -

Необходимо представить все расчеты, после чего составляется сравнительная таблица:
Таблица 2
Показатели дохода и риска для различных вариантов операций
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Среднеожидаемое значение
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации
На основании этой таблицы делается вывод.

Задача 2
Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 200, 350 и 450 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 100, 250 и 350 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 20% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)
Для решения используйте метод «дерево решений».

Дополнительная информация

Содержание
Введение……………………………………………………………………….3
Глава 1. Методы оптимизации портфеля ценных бумаг…….......................5
1.1 Этапы формирования портфеля ценных бумаг.………………….……..5
1.2 Модели формирования портфеля ценных бумаг ……….. 8
Глава 2. Оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг 15
Глава 3. Оптимизация портфеля ценных бумаг 20
Заключение 22
Список использованной литературы 24
Приложения 26

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.

Партнерам: 0,31 $ — как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен